In mei 2004 startte Madonna met haar Re-Invention World Tour, waarmee ze zeven landen en 20 steden aandeed. In totaal gaf ze 56 concerten, waarmee ze zo’n 880.000 fans bereikte. De tour wordt gezien als de meest lucratieve show van dat jaar, met een geschatte omzet van $124.5 miljoen.

Tijdens de Re-Invention World Tour zong Madonna hits uit alle fases van haar carrière. Van elk album dat ze heeft uitgebracht zong ze minimaal een nummer. Om te voorkomen dat mensen dachten dat het een afscheidsconcert is, zong Madonna geen enkel nummer met het woord ‘Goodbye’. De show was verdeeld in vijf hoofdstukken met verschillende thema’s: Renaissance, militair, jazz/circus, akoestisch/religieus, en tribal.

De tour is ook gedocumenteerd, net als haar Blond Ambition World Tour uit 1990. De twee uur durende documentaire krijgt de naam I’m Going To Tell You A Secret mee en is in juni 2006 op cd/dvd verschenen.